Algoritmik Ticaret Nedir? Temel Kavramlar, Artıları ve Eksileri

Algo ve otomatik ticaret olarak da adlandırılan algoritmik ticaret, manuel ticaret ihtiyacını ortadan kaldırmak için önceden programlanmış emirleri yürütme yöntemidir. Stratejileri, matematiksel modeller ve arbitraj fırsatlarını içerir.

Ancak algoritmik ticaret ne için kullanılır ve bundan nasıl yararlanabilirsiniz? Öğrenmek için okumaya devam edin.

Özetle Algoritmik Ticaret

Algo ticareti, önceden belirlenmiş bir dizi koşul veya girdiye dayalı olarak otomatik olarak ticaret yapan bilgisayar programlarına dayanır. Bu koşullar fiyat, zamanlama, miktar vb.

Bu tür ticaret, tüccarların dürtülerine göre hareket etmelerini durdurmak ve alım ve satım emirlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak içindir. Özellikle kurumsal yatırımcılar ve aracı kurumlar bu tür alım satımları maliyetleri düşürmek için yapmaktadır. Ancak, algoritmik ticaret, ilgili piyasa bilgisine ve deneyimine sahip herkes için işe yarar.

Algoritmik Ticaret Nasıl Çalışır?

Esasen, bir yatırımcı veya bir tüccar, belirli piyasa koşulları karşılandığında uygulanacak emirleri önceden programlar. Böyle bir uygulama, insan hatası olasılığını ortadan kaldırır ve o kişi adına işlemleri gerçekleştirir.

Şimdi, ayrıntılara girelim.

Temel Algo Gereksinimleri

Bu uygulamanın başka bir adı olan kara kutu ticaretine başlamak için aşağıdaki algoritmik ticaret gereksinimlerini karşıladığınızdan emin olun.

1. Bilgisayar erişimi
2. Ağ Girişi
3. Finansal piyasa bilgisi
4. Kodlama becerileri

Teknik gereksinimler

Bu ticaret seçeneği için teknik gereksinimler şunlardır:

• Bilgisayar programlama becerileri
• Pazar veri akışlarına erişim
• Pionex ve MetaTrader 4 gibi ticaret platformlarına giriş
• Bir sistemi gerçek pazarlarda kullanmadan önce geçmiş veriler üzerinde test etme yeteneği.

Algoritmik Ticaret Örneği

Başlamadan önce, “hareketli ortalama” terimini kısaca açıklayalım.

Algoritmik tüccarlar, bir hisse senedini ne zaman alıp satacaklarına karar vermek için genellikle teknik analiz kullanırlar. Piyasa eğilimlerini belirlemek ve ticaret kararları vermek için diğer hisse senedi göstergelerinin yanı sıra hareketli ortalamaları (MA) kullanırlar.

İlgili yazılımda kodlama yaparken, 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktığında bilgisayara belirli bir hisse senedinin 100 adet hissesini almasını söyleyebilirsiniz. Buna göre 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğünde hisse senedi satışı emri veriyorsunuz.

Kodu tamamladığınızda artık canlı piyasa fiyatlarını izlemeniz ve grafikleri analiz etmeniz gerekmez. Bunun yerine programınız sizin adınıza fiyatları ve hareketli ortalama göstergelerini tarayacak ve belirlediğiniz koşullar sağlandığında alım satım emirlerini gerçekleştirecektir.

Ancak, bizi bir sonraki noktaya getiren çeşitli eğilimlere, formüllere, sonuçlara ve hatta yazılımlara bağlı olarak farklı stratejiler uygulayabileceğinizi unutmayın.

Algoritmik Ticaret Stratejileri

Bu tür ticarette yeniyseniz, kopya ticareti, yani diğer deneyimli yatırımcıların ticaret faaliyetlerini yansıtmayı düşünün. Bunu manuel olarak yapmayı deneyebilir veya birçok iyi kopya ticaret platformundan birini kullanabilirsiniz. Karşılaşacağınız stratejilerden bazıları şunlardır:

Trend Takipçisi

Bazı tüccarlar, hala değeri artarken varlık satın alarak ve fiyat düşmeye başladığında satarak piyasa trendlerinden kâr etmeye çalışırlar. Trend takibi olarak bilinen bu strateji, piyasa hareketlerinin zaman içinde ve farklı varlık türleri arasında tekrarlandığı inancına dayanmaktadır. Trend takipçileri, yeni bir trendin ne zaman başlayacağını tahmin etmek yerine, bir trendin ne zaman başladığını belirlemek için fiyat hareketini ve teknik göstergeleri kullanır.

Tahmin eksikliği nedeniyle, trend takibi, uygulanması en basit algoritmik ticaret stratejisidir. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların yanı sıra kanal kırılmaları ve fiyat seviyesi hareketleri en yaygın algoritmik göstergelerdir.

Ortalama Geri Dönme

Bir varlığın düşük ve yüksek fiyatlarından kar elde etmek için fiyatların ne zaman ortalama değerlerine döneceğini bilmeniz gerekir. Bunu, bir varlığın maliyeti belirli bir aralığı aştığında işlemleri otomatik olarak yerleştiren bir algoritma uygulayarak yapabilirsiniz.

Örneğin, belirli bir hisse senedi için aşırı fiyat değişikliklerini doğru bir şekilde tahmin ederseniz, bu algoritma stratejisi bir ikramiye olacaktır.

Endeks Fon Yeniden Dengelenmesi

Endeks fonlarının, varlıklarının ilgili gösterge endekslerinin ağırlıklarıyla eşleşmesi için yeniden dengelendiği önceden belirlenmiş dönemleri vardır. Bu yeniden dengeleme dönemlerinden hemen önce, algoritmik tüccarlar için genellikle 20 ila 80 baz puan arası kâr sunan beklenen işlemlerden kâr elde etme fırsatı vardır.

Arbitraj Fırsatları

Hisse senetlerinde algoritmik ticarette arbitraj yaygındır. Tüccarlar, bir piyasada daha düşük bir fiyata çift listelenmiş bir hisse senedi satın alırlar, diğerinde hemen daha yüksek bir fiyata satarlar ve böylece aradaki farktan risksiz bir kâr elde ederler. Aynı işlemi, geçici fiyat farklarının olduğu hisse senetleri ve vadeli işlemlerle de tekrarlayabilirsiniz.

Algoritmanız bu nedenle bu fiyat farklılıklarını takip edebilir ve manuel tüccarların yanıt verebileceğinden daha hızlı sipariş verebilir.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)

Adından da anlaşılacağı gibi, bu, toplam işlem hacmine göre ağırlıklandırılmış bir hisse senedinin ortalama fiyatıdır. VWAP, bir hisse senedinin mevcut fiyatını karşılaştırmak ve piyasaya giriş veya çıkışla ilgili yatırım kararları vermek için bir kıyaslama olarak kullanılır.

Ek olarak, VWAP, yatırımcıların hisse senedi ticareti için uygun bir algoritma yapmadan önce belirli bir hisse senedi (aktif veya pasif) için ticaret stratejilerini belirlemelerine yardımcı olabilir.

Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TWAP)

Bu emir türü, boyutu ortalama fiyatın hareketine göre belirlenen eşit aralıklı parçalar halinde yürütülür. Bu tür ticaret, piyasa değişikliklerinden yararlanmaya devam ederken piyasa etkisini en aza indirgemek içindir.

Hacim Yüzdesi (POV)

Bir işlem günü veya başka bir dönemde işlem yaptığınız toplam hisse senedi, vadeli işlem, kripto para birimi ve diğer varlıkların sayısı hacimdir. Peki, hacme dayalı algoritmik ticaret nedir ve nasıl çalışır?

Her ticaret platformu, satıcılar ve alıcılar arasındaki başarılı işlemlerin hacmini günceller ve gün sonunda raporlar.

Algoritmanız, belirtilen katılım oranına ve işlem hacmine göre, siparişinizin tamamlanması için gereken süre boyunca kısmi emirleri kaydeder ve gönderir. Benzer şekilde, "adım stratejisi", varlık sizin belirlediğiniz bir fiyata ulaştığında düşürdüğü veya yükselttiği, önceden tanımlanmış bir katılım oranıyla emirler verir.

Uygulama Eksikliği

Uygulama açığı, gerçek zamanlı piyasadan işlem yaparak yürütme giderlerini düşüren bir algo ticaret stratejisidir. Buna göre, bu stratejiye başvuran tüccarlar, emrin maliyetinden tasarruf edebilir ve gecikmeli gerçekleştirmenin fırsat maliyetinden yararlanabilir.

Ayrıca, uygulama açığı, bir hisse senedinin fiyatı doğru yönde gittiğinde hedeflenen katılım oranını artırmaktadır. Aksi takdirde oran düşer.

Algo Ticaret Adımları

Artık "Algo ticareti nedir?" sorusunu yanıtladık. Soru, ticarete başlamadan önce uymanız gereken birkaç önemli adımı tanımlayalım.

1. Strateji formülasyonu: Ticaretin etkinliği, stratejinin ne kadar verimli olacağını büyük ölçüde belirler.
2. Algoritma otomasyonu: Stratejiyi otomatikleştirmeden ve onaya göndermeden önce bir algoritmaya dönüştürmeniz gerekir.
3. Yazılım geliştirme veya satın alma: Bu adım, ticaret yazılımı seçmeyi veya kendinizinkini oluşturmayı içerir.
4. İşlem gerçekleştirme: Diğer her şey yerindeyken, yalnızca beklemeniz ve işlem sinyallerini yanıtlamanız gerekir.

Algoritma Ticareti Faydaları ve Dezavantajları

Şimdi temel algoritmik ticaret artılarını ve eksilerini gözden geçirelim.

Avantajlar

• Aynı anda birden fazla işlem ve strateji yürütmek
• Çeşitli piyasa koşullarında eşzamanlı otomatik kontroller
• Kısa sürede çok sayıda işlem gerçekleştirerek işlem maliyetlerini azaltın.
• Darbe kararı yok: Gerekli hedeflere ulaşıldığında, ticaret otomatik olarak gerçekleştirilir ve tüccarın orijinal planına aykırı hareket etmesini önler.
• Parametreleri ve göstergeleri çok hızlı bir şekilde analiz etmek ve neredeyse anında alım satım yapmak, tüccarların fiyat hareketlerinden en kısa sürede faydalanmalarını sağlar.
• Tüm algo ticaret stratejileri düşük hata oranlarına sahiptir, çünkü tüm bilgiler önceden kontrol edilir.

Dezavantajları

• Algoritmaların çoğu yalnızca kısa bir süre için kullanılabilir, piyasa değiştiğinde, ki bu sıklıkla olur, eski hale gelir.
• İnsan kontrolünün olmaması, bir tüccar, stratejinin belirli bir senaryoda çalışmayacağını fark ettiğinde tepkiyi önler. Program elverişsiz koşullara girerse, tüccar durumu düzeltmek için güçsüzdür.
• Çoğu durumda, ticaret emirleri sunucular yerine kişisel bilgisayarlarda depolanır, bu nedenle internet bağlantısı kaybı emrin yürütülmesini engeller ve bu da önemli kayıplara neden olabilir.

Algoritmik Ticaret için Programlama Dilleri

C++ ve Python yaygın olarak kullanılan algoritmik ticaret programlama dilleridir. İlki tüccarlar arasında daha hızlı ve dolayısıyla popüler olsa da, ikincisinden daha karmaşıktır. Bu nedenle, çeşitli finans uzmanları, yeni başlayanlara hitap ettiği ve genel olarak yönetimi daha kolay olduğu için Python'u tercih ediyor.

Sonuç olarak

Algoritmik ticaret, borsaya yatırım yapanlar arasında popülerdir. Algoritmalar, tanımlanmış piyasa koşulları karşılanır karşılanmaz önceden programlanmış eylemleri gerçekleştirir.

Hata olasılığını azaltan, ticaretten anlık kararlar almayı amaçlar. Bununla birlikte, yatırımcıların algoitmik olarak ticaret yaparken karşılaşabilecekleri çeşitli engeller vardır, bu nedenle hevesli bir tüccar, algo ticaretine başlamadan önce önemli finansal piyasa bilgisi edinmelidir.