การซื้อขายอัลกอริทึมคืออะไร? แนวคิดพื้นฐาน ข้อดีและข้อเสีย

การซื้อขายอัลกอริทึม หรือที่เรียกว่า algo และการซื้อขายอัตโนมัติเป็นวิธีการดำเนินการตามคำสั่งที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าเพื่อขจัดความจำเป็นในการซื้อขายด้วยตนเอง กลยุทธ์ประกอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และโอกาสในการเก็งกำไร

แต่การเทรดด้วยอัลกอริธึมมีไว้เพื่ออะไร และคุณจะได้ประโยชน์จากการเทรดอย่างไร? อ่านต่อไปเพื่อหาข้อมูล.

สรุปการซื้อขายอัลกอริทึม

การซื้อขาย Algo นั้นใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามชุดของเงื่อนไขหรืออินพุตที่ตั้งค่าไว้แล้ว เงื่อนไขเหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับราคา เวลา ปริมาณ ฯลฯ

การซื้อขายประเภทนี้มีขึ้นเพื่อหยุดผู้ค้าไม่ให้กระทำตามแรงกระตุ้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อและขายดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันและบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทนี้เพื่อลดต้นทุน อย่างไรก็ตาม การซื้อขายด้วยอัลกอริธึมใช้ได้กับทุกคนที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านตลาดที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขายอัลกอริธึมทำงานอย่างไร?

โดยพื้นฐานแล้ว นักลงทุนหรือผู้ค้าจะตั้งโปรแกรมคำสั่งล่วงหน้าเพื่อดำเนินการเมื่อตรงตามเงื่อนไขตลาดที่เฉพาะเจาะจง การปฏิบัติดังกล่าวช่วยขจัดช่องว่างสำหรับความผิดพลาดของมนุษย์และดำเนินการซื้อขายในนามของบุคคลนั้น

ตอนนี้ขอเข้าสู่ข้อมูลเฉพาะ

ข้อกำหนดพื้นฐานของ Algo

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดในการซื้อขายอัลกอริธึมต่อไปนี้เพื่อเริ่มการซื้อขายกล่องดำ ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งสำหรับแนวทางปฏิบัตินี้

1. การเข้าถึงคอมพิวเตอร์
2. การเข้าถึงเครือข่าย
3. ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน
4. ทักษะการเข้ารหัส

ความต้องการทางด้านเทคนิค

ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับตัวเลือกการซื้อขายนี้คือ:

• ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
• เข้าถึงฟีดข้อมูลตลาด
• เข้าสู่แพลตฟอร์มการซื้อขาย เช่น Pionex และ MetaTrader 4
• ความสามารถในการทดสอบระบบข้อมูลในอดีตก่อนนำไปใช้ในตลาดจริง

ตัวอย่างการซื้อขายอัลกอริทึม

ก่อนที่เราจะเริ่ม เรามาอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับคำว่า “เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่”

ผู้ค้าอัลกอริทึมมักใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายหุ้นเมื่อใด พวกเขาใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ท่ามกลางตัวชี้วัดหุ้นอื่นๆ เพื่อระบุแนวโน้มของตลาดและตัดสินใจซื้อขาย

เมื่อเขียนโค้ดในซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ซื้อหุ้น 100 หุ้นของหุ้นหนึ่งๆ เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ดังนั้น คุณสั่งขายหุ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

เมื่อคุณกรอกรหัสเสร็จแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องติดตามราคาตลาดจริงและวิเคราะห์กราฟอีกต่อไป โปรแกรมของคุณจะสแกนราคาและตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แทนคุณและดำเนินการคำสั่งซื้อหรือขายเมื่อตรงตามเงื่อนไขที่คุณตั้งไว้

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณอาจใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแนวโน้ม สูตร ผลลัพธ์ และแม้แต่ซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งจะนำเราไปสู่ประเด็นต่อไป

กลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึม

หากคุณยังใหม่ต่อการซื้อขายประเภทนี้ ให้พิจารณาการคัดลอกการซื้อขาย เช่น การสะท้อนกิจกรรมการซื้อขายของนักลงทุนที่มีประสบการณ์อื่นๆ คุณสามารถลองทำสิ่งนี้ด้วยตนเองหรือใช้หนึ่งในแพลตฟอร์มคัดลอกที่ดีมากมาย นี่คือกลยุทธ์บางส่วนที่คุณจะพบ:

ตามเทรนด์

ผู้ค้าบางรายพยายามทำกำไรจากแนวโน้มของตลาดโดยการซื้อสินทรัพย์ในขณะที่ยังคงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและขายเมื่อราคาเริ่มลดลง กลยุทธ์นี้เรียกว่าการติดตามแนวโน้มตามความเชื่อที่ว่าการเคลื่อนไหวของตลาดเกิดขึ้นซ้ำๆ เมื่อเวลาผ่านไปและในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ แทนที่จะคาดการณ์เมื่อเทรนด์ใหม่จะเริ่มขึ้น ผู้ติดตามเทรนด์จะใช้การเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อระบุเมื่อเทรนด์ได้เริ่มขึ้นแล้ว

เนื่องจากไม่มีการคาดการณ์ การติดตามแนวโน้มจึงเป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริทึมที่ง่ายที่สุดที่จะนำไปใช้ นอกเหนือจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50- และ 200 วันแล้ว การทะลุช่องสัญญาณและการเคลื่อนไหวของระดับราคาเป็นตัวบ่งชี้อัลกอริธึมที่พบบ่อยที่สุด

หมายถึงการพลิกกลับ

ในการทำกำไรจากราคาต่ำและสูงของสินทรัพย์ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าเมื่อใดที่ราคาจะเปลี่ยนกลับเป็นค่าเฉลี่ย คุณสามารถทำได้โดยใช้อัลกอริธึมที่ทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติเมื่อต้นทุนของสินทรัพย์ทะลุช่วงที่กำหนดไว้

ตัวอย่างเช่น หากคุณคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาสุดโต่งสำหรับหุ้นหนึ่งๆ อย่างถูกต้อง กลยุทธ์อัลกอริทึมนี้จะเป็นแจ็คพอต

การปรับสมดุลกองทุนดัชนี

กองทุนดัชนีมีช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งจะมีการปรับสมดุลการถือครองใหม่เพื่อให้ตรงกับน้ำหนักของดัชนีอ้างอิงตามลำดับ ก่อนช่วงเวลาการปรับสมดุลเหล่านี้ มักจะมีโอกาสสำหรับผู้ค้าอัลกอริทึมที่จะทำกำไรจากการซื้อขายที่คาดหวังซึ่งมีคะแนนพื้นฐาน 20 ถึง 80 ในผลกำไร

โอกาสในการเก็งกำไร

Arbitrage เป็นเรื่องปกติในการซื้อขายหุ้นแบบอัลกอริธึม เทรดเดอร์ซื้อหุ้นสองรายการในตลาดหนึ่งด้วยราคาที่ต่ำกว่า และขายทันทีในอีกราคาที่สูงกว่า ดังนั้นจึงได้กำไรที่ปราศจากความเสี่ยงจากส่วนต่าง คุณสามารถทำซ้ำการดำเนินการเดียวกันนี้กับหุ้นและฟิวเจอร์สซึ่งมีความแตกต่างของราคาชั่วคราว

อัลกอริธึมของคุณสามารถติดตามความแตกต่างของราคาเหล่านี้และสั่งซื้อได้เร็วกว่าที่ผู้ซื้อขายด้วยตนเองสามารถตอบสนองได้

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP)

ตามชื่อของมัน นี่คือราคาเฉลี่ยของหุ้นที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายทั้งหมด VWAP ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบราคาปัจจุบันของหุ้นและตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับการเข้าหรือออกจากตลาด

นอกจากนี้ VWAP ยังสามารถช่วยให้นักลงทุนกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายสำหรับหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง (ใช้งานอยู่หรืออยู่เฉยๆ) ก่อนที่จะสร้างอัลกอริธึมที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายหุ้น

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา (TWAP)

คำสั่งประเภทนี้ดำเนินการในส่วนที่เว้นระยะเท่าๆ กัน ซึ่งขนาดจะถูกกำหนดตามการเคลื่อนไหวของราคาเฉลี่ย การซื้อขายประเภทนี้มีขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อตลาดในขณะที่ยังคงใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เปอร์เซ็นต์ของปริมาณ (POV)

จำนวนรวมของหุ้น ฟิวเจอร์ส สกุลเงินดิจิทัล และสินทรัพย์อื่นๆ ที่คุณซื้อขายภายในหนึ่งวันซื้อขายหรือช่วงอื่นๆ คือปริมาณ ดังนั้น การซื้อขายอัลกอริธึมตามปริมาณคืออะไร และทำงานอย่างไร

ทุกแพลตฟอร์มการซื้อขายจะอัปเดตปริมาณธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ และรายงานเมื่อสิ้นสุดวัน

อัลกอริธึมของคุณบันทึกและส่งคำสั่งซื้อบางส่วนตามอัตราส่วนการมีส่วนร่วมที่ระบุและปริมาณการซื้อขายตราบเท่าที่คำสั่งซื้อของคุณเติมเต็ม ในทำนองเดียวกัน "กลยุทธ์ขั้นตอน" ส่งคำสั่งซื้อที่มีอัตราการเข้าร่วมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะลดหรือเพิ่มเมื่อสินทรัพย์ถึงราคาที่คุณกำหนด

การดำเนินการขาดแคลน

การขาดแคลนการดำเนินการเป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลโกที่ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยการซื้อขายจากตลาดแบบเรียลไทม์ ดังนั้น ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์นี้สามารถประหยัดต้นทุนของคำสั่งซื้อและได้รับประโยชน์จากค่าเสียโอกาสของการดำเนินการที่ล่าช้า

นอกจากนี้ การขาดแคลนการดำเนินการจะเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมตามเป้าหมายเมื่อราคาของหุ้นกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้อง มิฉะนั้น อัตราจะลดลง

ขั้นตอนการซื้อขาย Algo

ตอนนี้เราตอบว่า "การซื้อขายอัลโกคืออะไร" คำถาม มากำหนดขั้นตอนสำคัญสองสามขั้นตอนที่คุณควรปฏิบัติตามก่อนเริ่มซื้อขาย

1. การกำหนดกลยุทธ์: ประสิทธิภาพของการค้าส่วนใหญ่กำหนดว่ากลยุทธ์จะมีประสิทธิภาพเพียงใด
2. อัลกอริธึมอัตโนมัติ: คุณต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เป็นอัลกอริธึมก่อนที่จะทำให้เป็นอัตโนมัติและส่งไปเพื่อขออนุมัติ
3. การพัฒนาหรือได้มาซึ่งซอฟต์แวร์: ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกซอฟต์แวร์ซื้อขายหรือสร้างซอฟต์แวร์ของคุณเอง
4. การดำเนินการซื้อขาย: เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว คุณจะต้องรอและตอบสนองต่อสัญญาณการซื้อขายเท่านั้น

ประโยชน์และข้อเสียของการซื้อขายอัลกอริทึม

มาทบทวนข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายอัลกอริทึมที่สำคัญกันตอนนี้

ข้อดี

• ดำเนินการซื้อขายและกลยุทธ์หลายรายการพร้อมกัน
• ตรวจสอบอัตโนมัติพร้อมกันในสภาวะตลาดต่างๆ
• ทำการซื้อขายจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ ลดต้นทุนการทำธุรกรรม
• ไม่มีการตัดสินใจแบบกระตุ้น: เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดแล้ว การซื้อขายจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ ป้องกันไม่ให้ผู้ค้าปฏิบัติตามแผนเดิม
• การวิเคราะห์พารามิเตอร์และอินดิเคเตอร์อย่างรวดเร็ว และทำการซื้อขายในทันทีช่วยให้ผู้ค้าใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาได้ทันทีที่เกิดขึ้น
• กลยุทธ์การซื้อขาย algo ทั้งหมดมีอัตราความผิดพลาดต่ำ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดได้รับการตรวจสอบล่วงหน้า

ข้อเสีย

• อัลกอริธึมส่วนใหญ่ใช้งานได้เพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น ซึ่งจะล้าสมัยเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
• การขาดการควบคุมของมนุษย์ช่วยป้องกันปฏิกิริยาเมื่อผู้ค้าตระหนักว่ากลยุทธ์จะไม่ทำงานในสถานการณ์เฉพาะ หากโปรแกรมอยู่ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย ผู้ค้าไม่มีอำนาจที่จะแก้ไขสถานการณ์
• ในหลายกรณี คำสั่งการค้าจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากกว่าเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นการสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจึงป้องกันไม่ให้คำสั่งดำเนินการ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียจำนวนมาก

ภาษาการเขียนโปรแกรมสำหรับการซื้อขายอัลกอริทึม

C ++ และ Python มักใช้ภาษาเขียนโปรแกรมซื้อขายอัลกอริธึม แม้ว่ารูปแบบแรกจะเร็วกว่าและเป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ แต่ก็ซับซ้อนกว่าแบบหลัง ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหลายคนจึงชอบ Python เนื่องจากเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและจัดการได้ง่ายกว่า

บรรทัดล่าง

การซื้อขายอัลกอริธึมเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ลงทุนในตลาดหุ้น อัลกอริธึมจะดำเนินการตามโปรแกรมล่วงหน้าทันทีที่ตรงตามเงื่อนไขตลาดที่กำหนดไว้

มีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับแรงกระตุ้นจากการซื้อขาย ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม มีอุปสรรคหลายอย่างที่นักลงทุนสามารถเผชิญได้เมื่อทำการซื้อขายด้วยอัลกอริทึม ดังนั้นผู้ค้าที่ต้องการความช่วยเหลือควรได้รับความรู้ด้านตลาดการเงินจำนวนมากก่อนที่จะเริ่มการซื้อขายแบบอัลกอฮอล์