Apa itu Trading Algoritma? Konsep Dasar, Pro, dan Kontra

Perdagangan algoritmik, juga disebut sebagai perdagangan algo dan otomatis, adalah metode mengeksekusi pesanan yang telah diprogram untuk menghilangkan kebutuhan akan perdagangan manual. Strateginya mencakup model matematika dan peluang arbitrase.

Tapi untuk apa perdagangan algoritmik digunakan, dan bagaimana Anda bisa mendapat manfaat darinya? Baca terus untuk mengetahuinya.

Perdagangan Algoritma Singkatnya

Perdagangan algo didasarkan pada program komputer yang secara otomatis melakukan perdagangan berdasarkan serangkaian kondisi atau input yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat didasarkan pada harga, waktu, kuantitas, dll.

Jenis perdagangan ini dimaksudkan untuk menghentikan pedagang dari bertindak berdasarkan dorongan hati mereka dan memastikan bahwa pesanan beli dan jual dilakukan dengan cepat. Investor institusional dan rumah pialang, khususnya, melakukan jenis perdagangan ini untuk menurunkan biaya. Namun, perdagangan algoritmik bekerja untuk siapa saja yang memiliki pengetahuan dan pengalaman pasar yang relevan.

Bagaimana Cara Kerja Trading Algoritmik?

Pada dasarnya, investor atau pedagang memprogram pesanan untuk dieksekusi ketika kondisi pasar tertentu terpenuhi. Praktik semacam itu menghilangkan ruang untuk kesalahan manusia dan melakukan perdagangan atas nama orang itu.

Sekarang, mari kita masuk ke spesifikasinya.

Persyaratan Algo Dasar

Pastikan Anda memenuhi persyaratan perdagangan algoritmik berikut untuk memulai perdagangan kotak hitam, yang merupakan nama lain untuk praktik ini.

1. Akses komputer
2. Akses jaringan
3. Pengetahuan pasar keuangan
4. Keterampilan pengkodean

Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis untuk opsi perdagangan ini adalah:

• Keterampilan pemrograman komputer
• Akses ke umpan data pasar
• Masuk ke platform perdagangan seperti Pionex dan MetaTrader 4
• Kemampuan untuk menguji sistem pada data historis sebelum menggunakannya di pasar yang sebenarnya.

Contoh Perdagangan Algoritma

Sebelum kita mulai, mari kita jelaskan secara singkat istilah "rata-rata bergerak".

Pedagang algoritmik biasanya menggunakan analisis teknis untuk memutuskan kapan harus membeli atau menjual saham. Mereka menggunakan rata-rata bergerak (MA), di antara indikator saham lainnya, untuk mengidentifikasi tren pasar dan membuat keputusan perdagangan.

Saat mengkodekan dalam perangkat lunak yang relevan, Anda dapat menginstruksikan komputer untuk membeli 100 lembar saham tertentu ketika rata-rata pergerakan 50 hari melampaui rata-rata pergerakan 200 hari. Dengan demikian, Anda memesan penjualan saham saat rata-rata pergerakan 50 hari turun di bawah rata-rata pergerakan 200 hari.

Setelah Anda menyelesaikan kode, Anda tidak perlu lagi memantau harga pasar secara langsung dan menganalisis grafik. Sebagai gantinya, program Anda akan memindai harga dan indikator rata-rata bergerak atas nama Anda dan mengeksekusi pesanan beli atau jual ketika kondisi yang Anda tetapkan terpenuhi.

Namun, perhatikan bahwa Anda dapat menerapkan strategi yang berbeda tergantung pada berbagai tren, formula, hasil, dan bahkan perangkat lunak, yang membawa kita ke poin berikutnya.

Strategi Perdagangan Algoritmik

Jika Anda baru mengenal jenis perdagangan ini, pertimbangkan untuk menyalin perdagangan, yaitu meniru aktivitas perdagangan investor berpengalaman lainnya. Anda dapat mencoba melakukan ini secara manual atau menggunakan salah satu dari banyak platform perdagangan salinan yang bagus. Ini adalah beberapa strategi yang akan Anda temui:

Mengikuti Tren

Beberapa pedagang mencoba mengambil untung dari tren pasar dengan membeli aset saat nilainya masih meningkat dan menjualnya saat harga mulai turun. Strategi ini, yang dikenal sebagai mengikuti tren, didasarkan pada keyakinan bahwa pergerakan pasar berulang dari waktu ke waktu dan di berbagai jenis aset. Daripada memprediksi kapan tren baru akan dimulai, pengikut tren menggunakan aksi harga dan indikator teknis untuk mengidentifikasi kapan tren telah dimulai.

Karena kurangnya prediksi, mengikuti tren adalah strategi perdagangan algoritmik yang paling sederhana untuk diterapkan. Selain rata-rata pergerakan 50 dan 200 hari, terobosan saluran dan pergerakan tingkat harga adalah indikator algoritme yang paling umum.

Reversi Rata-rata

Untuk mendapat untung dari harga rendah dan tinggi suatu aset, Anda perlu tahu kapan harga akan kembali ke nilai rata-ratanya. Anda dapat melakukan ini dengan menerapkan algoritme yang secara otomatis menempatkan perdagangan saat biaya aset menembus kisaran yang ditentukan.

Misalnya, jika Anda memprediksi dengan tepat perubahan harga ekstrim untuk saham tertentu, strategi algoritme ini akan menjadi jackpot.

Rebalancing Dana Indeks

Dana indeks memiliki periode yang telah ditentukan di mana kepemilikannya diseimbangkan kembali agar sesuai dengan bobot indeks acuan masing-masing. Tepat sebelum periode penyeimbangan kembali ini, seringkali ada peluang bagi pedagang algoritmik untuk mendapat untung dari perdagangan yang diharapkan yang menawarkan keuntungan 20 hingga 80 basis poin.

Peluang Arbitrase

Arbitrase umum terjadi dalam perdagangan algoritmik dalam saham. Pedagang membeli saham terdaftar ganda di satu pasar dengan harga lebih rendah, menjualnya segera di pasar lain dengan harga lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan bebas risiko dari selisihnya. Anda dapat mereplikasi operasi yang sama ini dengan saham dan futures di mana ada perbedaan harga sementara.

Oleh karena itu, algoritme Anda dapat melacak perbedaan harga ini dan memesan lebih cepat daripada yang dapat ditanggapi oleh pedagang manual.

Harga Rata-rata Tertimbang Volume (VWAP)

Seperti namanya, ini adalah harga rata-rata saham yang ditimbang dengan total volume perdagangannya. VWAP digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan harga saham saat ini dan membuat keputusan investasi tentang memasuki atau keluar dari pasar.

Selain itu, VWAP dapat membantu investor menentukan strategi perdagangan mereka untuk saham tertentu (aktif atau pasif) sebelum membuat algoritme yang sesuai untuk perdagangan saham.

Harga Rata-rata Tertimbang Waktu (TWAP)

Jenis pesanan ini dieksekusi dalam potongan-potongan dengan jarak yang sama, yang ukurannya ditentukan berdasarkan pergerakan harga rata-rata. Jenis perdagangan ini dimaksudkan untuk meminimalkan dampak pasar sambil tetap memanfaatkan perubahan pasar.

Persentase Volume (POV)

Jumlah total saham, futures, cryptocurrency, dan aset lain yang Anda perdagangkan dalam satu hari perdagangan, atau periode lainnya, adalah volume. Jadi, apa itu perdagangan algoritmik berdasarkan volume, dan bagaimana cara kerjanya?

Setiap platform perdagangan memperbarui volume transaksi yang berhasil antara penjual dan pembeli dan melaporkannya di akhir hari.

Algoritme Anda mencatat dan mengirimkan sebagian pesanan berdasarkan rasio partisipasi yang ditentukan dan volume yang diperdagangkan selama yang diperlukan untuk memenuhi pesanan Anda. Demikian pula, "strategi langkah" memberikan pesanan dengan tingkat partisipasi yang telah ditentukan sebelumnya, yang diturunkan atau dinaikkan ketika aset mencapai harga yang Anda tetapkan.

Kekurangan Implementasi

Kekurangan implementasi adalah strategi perdagangan algo yang menurunkan biaya eksekusi dengan memperdagangkan pasar waktu nyata. Dengan demikian, pedagang yang menggunakan strategi ini dapat menghemat biaya pesanan dan mendapat manfaat dari biaya peluang eksekusi yang tertunda.

Selanjutnya, kekurangan implementasi meningkatkan tingkat partisipasi yang ditargetkan ketika harga saham bergerak ke arah yang benar. Jika tidak, tarifnya menurun.

Langkah Perdagangan Algo

Sekarang kita telah menjawab pertanyaan "Apa itu perdagangan algo?" pertanyaan, mari kita tentukan beberapa langkah kunci yang harus Anda patuhi sebelum Anda mulai berdagang.

1. Perumusan strategi: Efektivitas perdagangan sangat menentukan seberapa efisien strategi tersebut.
2. Otomatisasi algoritme: Anda perlu mengubah strategi menjadi algoritme sebelum mengotomatiskannya dan mengirimkannya untuk persetujuan.
3. Pengembangan atau akuisisi perangkat lunak: Langkah ini melibatkan pemilihan perangkat lunak perdagangan atau pembuatan perangkat lunak Anda sendiri.
4. Performa perdagangan: Dengan semua yang lain, Anda hanya perlu menunggu dan merespons sinyal perdagangan.

Keuntungan dan Kerugian Trading Algoritma

Mari kita tinjau pro dan kontra perdagangan algoritmik utama sekarang.

Keuntungan

• Menjalankan beberapa perdagangan dan strategi secara bersamaan
• Pemeriksaan otomatis simultan pada berbagai kondisi pasar
• Lakukan sejumlah besar perdagangan dalam waktu singkat, mengurangi biaya transaksi.
• Tidak ada keputusan impulsif: Setelah tujuan yang diperlukan telah terpenuhi, perdagangan dijalankan secara otomatis, mencegah pedagang dari rencana awal mereka.
• Menganalisis parameter dan indikator dengan sangat cepat dan melakukan perdagangan hampir instan memungkinkan pedagang untuk mengambil keuntungan dari pergerakan harga segera setelah terjadi.
• Semua strategi perdagangan algo memiliki tingkat kesalahan yang rendah, karena semua informasi diperiksa terlebih dahulu.

Kekurangan

• Sebagian besar algoritme hanya dapat digunakan sebentar, menjadi usang ketika pasar berubah, yang sering terjadi.
• Kurangnya kontrol manusia mencegah reaksi ketika seorang pedagang menyadari strategi tidak akan bekerja dalam skenario tertentu. Jika program mengalami kondisi yang tidak menguntungkan, pedagang tidak berdaya untuk memperbaiki situasi.
• Dalam banyak kasus, pesanan perdagangan disimpan di komputer pribadi daripada di server, sehingga kehilangan koneksi internet mencegah pesanan untuk dieksekusi, yang dapat menyebabkan kerugian besar.

Bahasa Pemrograman untuk Trading Algoritmik

C++ dan Python adalah bahasa pemrograman perdagangan algoritmik yang umum digunakan. Sementara yang pertama lebih cepat dan populer di kalangan pedagang, itu juga lebih kompleks daripada yang terakhir. Oleh karena itu, berbagai profesional keuangan lebih memilih Python karena melayani pemula dan lebih mudah untuk dikelola secara keseluruhan.

Intinya

Perdagangan algoritmik populer di kalangan mereka yang berinvestasi di pasar saham. Algoritma melakukan tindakan terprogram segera setelah kondisi pasar yang ditentukan terpenuhi.

Ini bertujuan untuk mengambil keputusan impuls dari perdagangan, yang menurunkan kemungkinan kesalahan. Namun, ada berbagai kendala yang dapat dihadapi investor saat berdagang secara algoritmik, jadi calon pedagang harus memperoleh pengetahuan pasar keuangan yang substansial sebelum memulai perdagangan algo.