Qu'est-ce que le trading algorithmique ? Concepts de base, avantages et inconvénients

Publié: 2022-09-08

Le trading algorithmique, également appelé trading algo et automatisé, est une méthode d'exécution d'ordres préprogrammés pour éliminer le besoin de trading manuel. Ses stratégies incluent des modèles mathématiques et des opportunités d'arbitrage.

Mais à quoi sert le trading algorithmique et comment en tirer profit ? Continuez à lire pour le découvrir.

Le trading algorithmique en bref

Le trading Algo est basé sur des programmes informatiques qui effectuent automatiquement des transactions en fonction d'un ensemble de conditions ou d'entrées déjà définies. Ces conditions peuvent être basées sur le prix, le calendrier, la quantité, etc.

Ce type de trading est destiné à empêcher les traders d'agir selon leurs impulsions et à s'assurer que les ordres d'achat et de vente sont exécutés rapidement. Les investisseurs institutionnels et les maisons de courtage, en particulier, pratiquent ce type de trading pour réduire les coûts. Cependant, le trading algorithmique fonctionne pour toute personne possédant une connaissance et une expérience pertinentes du marché.

Comment fonctionne le trading algorithmique ?

Essentiellement, un investisseur ou un commerçant préprogramme des ordres à exécuter lorsque des conditions de marché spécifiques sont remplies. Une telle pratique élimine la marge d'erreur humaine et exécute des transactions au nom de cette personne.

Maintenant, entrons dans les détails.

Exigences de base de l'algorithme

Assurez-vous de répondre aux exigences de trading algorithmique suivantes pour démarrer le trading en boîte noire, qui est un autre nom pour cette pratique.

Accès informatique
L'accès au réseau
Connaissance des marchés financiers
Compétences en codage

Les pré-requis techniques

Les exigences techniques pour cette option de trading sont :

Compétences en programmation informatique
Accès aux flux de données du marché
Accès aux plateformes de trading telles que Pionex et MetaTrader 4
La possibilité de tester un système sur des données historiques avant de l'utiliser sur des marchés réels.

Exemple de trading algorithmique

Avant de commencer, expliquons brièvement le terme "moyenne mobile".

Les traders algorithmiques utilisent généralement l'analyse technique pour décider quand acheter ou vendre une action. Ils utilisent des moyennes mobiles (MA), entre autres indicateurs boursiers, pour identifier les tendances du marché et prendre des décisions commerciales.

Lors du codage dans le logiciel approprié, vous pouvez demander à l'ordinateur d'acheter 100 actions d'une action spécifique lorsque sa moyenne mobile sur 50 jours dépasse sa moyenne mobile sur 200 jours. En conséquence, vous ordonnez la vente d'actions lorsque la moyenne mobile sur 50 jours tombe en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours.

Une fois que vous avez terminé le code, vous n'avez plus besoin de surveiller les prix du marché en direct et d'analyser les graphiques. Au lieu de cela, votre programme analysera les prix et les indicateurs de moyenne mobile en votre nom et exécutera les ordres d'achat ou de vente lorsque les conditions que vous avez définies sont remplies.

Notez cependant que vous pouvez appliquer différentes stratégies en fonction de diverses tendances, formules, résultats et même logiciels, ce qui nous amène au point suivant.

Stratégies de trading algorithmique

Si vous débutez dans ce type de trading, envisagez le copy trading, c'est-à-dire la reproduction des activités de trading d'autres investisseurs expérimentés. Vous pouvez essayer de le faire manuellement ou utiliser l'une des nombreuses plateformes de trading de copie fine. Voici quelques-unes des stratégies que vous rencontrerez :

Suivre les tendances

Certains traders tentent de profiter des tendances du marché en achetant des actifs alors que leur valeur augmente encore et en les revendant lorsque le prix commence à baisser. Cette stratégie, connue sous le nom de suivi de tendance, est basée sur la conviction que les mouvements du marché se répètent dans le temps et sur différents types d'actifs. Plutôt que de prédire quand une nouvelle tendance commencera, les suiveurs de tendance utilisent l'évolution des prix et des indicateurs techniques pour identifier quand une tendance a déjà commencé.

En raison du manque de prédictions, le suivi de tendance est la stratégie de trading algorithmique la plus simple à mettre en œuvre. Outre les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours, les ruptures de canal et les mouvements du niveau des prix sont les indicateurs algorithmiques les plus courants.

Réversion moyenne

Pour profiter des prix bas et élevés d'un actif, vous devez savoir quand les prix reviendront à leur valeur moyenne. Vous pouvez le faire en implémentant un algorithme qui place automatiquement les transactions lorsque le coût d'un actif dépasse une plage définie.

Par exemple, si vous prédisez à juste titre des changements de prix extrêmes pour une action spécifique, cette stratégie d'algorithme serait un jackpot.

Rééquilibrage des fonds indiciels

Les fonds indiciels ont des périodes prédéfinies au cours desquelles leurs avoirs sont rééquilibrés pour correspondre aux pondérations de leurs indices de référence respectifs. Juste avant ces périodes de rééquilibrage, les traders algorithmiques ont souvent la possibilité de profiter de transactions attendues offrant 20 à 80 points de base de bénéfices.

Opportunités d'arbitrage

L'arbitrage est courant dans le trading algorithmique d'actions. Les commerçants achètent une action à double cotation sur un marché à un prix inférieur, la revendant immédiatement sur un autre à un prix plus élevé, tirant ainsi un profit sans risque de la différence. Vous pouvez reproduire cette même opération avec des actions et des contrats à terme où il existe des écarts de prix temporaires.

Votre algorithme peut donc suivre ces différences de prix et passer des commandes plus rapidement que les commerçants manuels ne peuvent répondre.

Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP)

Comme son nom l'indique, il s'agit du prix moyen d'une action pondéré par son volume total de transactions. Le VWAP est utilisé comme référence pour comparer le prix actuel d'une action et prendre des décisions d'investissement concernant l'entrée ou la sortie du marché.

De plus, le VWAP peut aider les investisseurs à déterminer leur stratégie de négociation pour une action particulière (active ou passive) avant de créer un algorithme approprié pour la négociation d'actions.

Prix moyen pondéré dans le temps (TWAP)

Ce type d'ordre s'exécute en tranches régulièrement espacées, dont la taille est déterminée en fonction du mouvement du prix moyen. Ce type de négociation vise à minimiser l'impact sur le marché tout en capitalisant sur les changements du marché.

Pourcentage de volume (POV)

Le nombre total d'actions, de contrats à terme, de crypto-monnaies et d'autres actifs que vous avez négociés au cours d'une journée de négociation ou d'une autre période est le volume. Alors, qu'est-ce que le trading algorithmique basé sur le volume, et comment ça marche ?

Chaque plateforme de trading met à jour le volume de transactions réussies entre vendeurs et acheteurs et le rapporte à la fin de la journée.

Votre algorithme enregistre et envoie des commandes partielles en fonction du taux de participation spécifié et du volume négocié aussi longtemps qu'il faut pour que votre commande soit exécutée. De même, la "stratégie par étapes" délivre des ordres avec un taux de participation prédéfini, qu'elle diminue ou augmente lorsque l'actif atteint un prix que vous définissez.

Déficit de mise en œuvre

Le déficit de mise en œuvre est une stratégie de trading algo qui réduit les dépenses d'exécution en négociant sur le marché en temps réel. Ainsi, les traders recourant à cette stratégie peuvent réaliser des économies sur le coût de l'ordre et bénéficier du coût d'opportunité de l'exécution différée.

De plus, le déficit de mise en œuvre augmente le taux de participation ciblé lorsque le cours d'une action va dans la bonne direction. Sinon, le taux diminue.

Étapes de trading Algo

Maintenant que nous avons répondu à la question "Qu'est-ce que le trading algo ?" question, définissons quelques étapes clés auxquelles vous devez vous tenir avant de commencer à trader.

Formulation de la stratégie : L'efficacité du commerce détermine en grande partie l'efficacité de la stratégie.
Automatisation d'algorithme : Vous devez transformer la stratégie en algorithme avant de l'automatiser et de l'envoyer pour approbation.
Développement ou acquisition de logiciel : Cette étape consiste à choisir un logiciel de trading ou à créer le vôtre.
Trade performant : avec tout le reste en place, il vous suffit d'attendre et de répondre aux signaux de trading.

Avantages et inconvénients du trading d'algorithmes

Passons maintenant en revue les principaux avantages et inconvénients du trading algorithmique.

Avantages

Exécuter plusieurs transactions et stratégies en même temps
Contrôles automatisés simultanés sur différentes conditions de marché
Effectuez un grand nombre de transactions en peu de temps, réduisant ainsi les coûts de transaction.
Pas de décisions impulsives : une fois les objectifs requis atteints, la transaction est exécutée automatiquement, empêchant le trader d'aller à l'encontre de son plan initial.
L'analyse très rapide des paramètres et des indicateurs et la réalisation de transactions quasi instantanées permettent aux traders de profiter des mouvements de prix dès qu'ils se produisent.
Toutes les stratégies de trading algo ont de faibles taux d'erreur, car toutes les informations sont vérifiées au préalable.

Désavantages

La plupart des algorithmes ne sont utilisables que brièvement, devenant obsolètes lorsque le marché change, ce qui arrive souvent.
Le manque de contrôle humain empêche la réaction lorsqu'un trader réalise que la stratégie ne fonctionnera pas dans un scénario particulier. Si le programme se heurte à des conditions défavorables, le commerçant est impuissant à remédier à la situation.
Dans de nombreux cas, les ordres commerciaux sont stockés sur des ordinateurs personnels plutôt que sur des serveurs, de sorte que la perte de connexion Internet empêche l'exécution de l'ordre, ce qui peut entraîner des pertes substantielles.

Langages de programmation pour le trading algorithmique

C++ et Python sont des langages de programmation de trading algorithmique couramment utilisés. Bien que le premier soit plus rapide et donc populaire parmi les commerçants, il est également plus complexe que le second. Par conséquent, divers professionnels de la finance préfèrent Python car il s'adresse aux débutants et est plus facile à gérer dans l'ensemble.

Conclusion

Le trading algorithmique est populaire parmi ceux qui investissent en bourse. Les algorithmes exécutent des actions préprogrammées dès que les conditions de marché définies sont remplies.

Il vise à éliminer les décisions impulsives du trading, ce qui réduit le risque d'erreur. Cependant, il existe divers obstacles auxquels les investisseurs peuvent être confrontés lorsqu'ils négocient de manière algorithmique, de sorte qu'un trader en herbe doit acquérir une connaissance approfondie du marché financier avant de commencer le trading algo.