ما هو التداول الخوارزمي؟ المفاهيم الأساسية والإيجابيات والسلبيات

التداول الخوارزمي ، الذي يشار إليه أيضًا باسم التداول الخوارزمي والتداول الآلي ، هو طريقة لتنفيذ الأوامر المبرمجة مسبقًا للتخلص من الحاجة إلى التداول اليدوي. تشمل استراتيجياتها النماذج الرياضية وفرص المراجحة.

ولكن ما هو التداول الخوارزمي وكيف يمكنك الاستفادة منه؟ تابع القراءة لمعرفة ذلك.

التجارة الحسابية باختصار

يعتمد تداول Algo على برامج الكمبيوتر التي تجري الصفقات تلقائيًا بناءً على مجموعة من الشروط أو المدخلات التي تم تعيينها بالفعل. يمكن أن تستند هذه الشروط إلى السعر والتوقيت والكمية وما إلى ذلك.

يهدف هذا النوع من التداول إلى منع المتداولين من التصرف بناءً على دوافعهم والتأكد من تنفيذ أوامر البيع والشراء بسرعة. يقوم المستثمرون المؤسسيون وشركات السمسرة ، على وجه الخصوص ، بهذا النوع من التداول لخفض التكاليف. ومع ذلك ، يعمل التداول الخوارزمي لأي شخص لديه معرفة وخبرة بالسوق ذات الصلة.

كيف يعمل التداول الخوارزمي؟

بشكل أساسي ، يقوم المستثمر أو المتداول بإعداد أوامر مسبقة للتنفيذ عند استيفاء شروط السوق المحددة. مثل هذه الممارسة تلغي مجال الخطأ البشري وتنفذ الصفقات نيابة عن ذلك الشخص.

الآن ، دعنا ندخل في التفاصيل.

متطلبات Algo الأساسية

تأكد من استيفاء متطلبات التداول الخوارزمية التالية لبدء تداول الصندوق الأسود ، وهو اسم آخر لهذه الممارسة.

1. الوصول إلى الكمبيوتر
2. الوصول إلى الشبكة
3. معرفة السوق المالية
4. مهارات البرمجة

متطلبات تقنية

المتطلبات الفنية لخيار التداول هذا هي:

• مهارات برمجة الحاسوب
• الوصول إلى يغذي بيانات السوق
• الدخول إلى منصات التداول مثل Pionex و MetaTrader 4
• القدرة على اختبار النظام على البيانات التاريخية قبل استخدامه في الأسواق الفعلية.

مثال على التداول الحسابي

قبل أن نبدأ ، دعونا نشرح بإيجاز مصطلح "المتوسط ​​المتحرك".

عادة ما يستخدم المتداولون الخوارزميات التحليل الفني لتحديد وقت شراء أو بيع الأسهم. يستخدمون المتوسطات المتحركة (MA) ، من بين مؤشرات الأسهم الأخرى ، لتحديد اتجاهات السوق واتخاذ قرارات التداول.

عند الترميز في البرنامج ذي الصلة ، يمكنك توجيه الكمبيوتر لشراء 100 سهم من سهم معين عندما يتجاوز متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم. وفقًا لذلك ، تأمر ببيع أسهم الأسهم عندما ينخفض ​​المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا إلى أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم.

بمجرد إكمال الشفرة ، لن تضطر بعد الآن إلى مراقبة أسعار السوق الحية وتحليل الرسوم البيانية. بدلاً من ذلك ، سيقوم برنامجك بمسح الأسعار وتحريك مؤشرات المتوسط ​​نيابة عنك وتنفيذ أوامر الشراء أو البيع عند استيفاء الشروط التي تحددها.

لاحظ ، مع ذلك ، أنه يمكنك تطبيق استراتيجيات مختلفة بناءً على الاتجاهات والصيغ والنتائج وحتى البرامج المختلفة ، مما يقودنا إلى النقطة التالية.

استراتيجيات التداول الحسابية

إذا كنت جديدًا على هذا النوع من التداول ، ففكر في نسخ التداول ، أي عكس أنشطة التداول للمستثمرين الآخرين ذوي الخبرة. يمكنك محاولة القيام بذلك يدويًا أو استخدام واحدة من العديد من منصات التداول الجيدة. هذه بعض الاستراتيجيات التي ستواجهها:

متابعة الاتجاه

يحاول بعض المتداولين الاستفادة من اتجاهات السوق عن طريق شراء الأصول مع استمرار ارتفاع قيمتها وبيعها عندما يبدأ السعر في الانخفاض. تستند هذه الإستراتيجية ، المعروفة باسم تتبع الاتجاه ، إلى الاعتقاد بأن حركات السوق تتكرر بمرور الوقت وعبر أنواع الأصول المختلفة. بدلاً من التنبؤ بموعد بدء اتجاه جديد ، يستخدم أتباع الاتجاه حركة السعر والمؤشرات الفنية لتحديد وقت بدء الاتجاه بالفعل.

بسبب عدم وجود تنبؤات ، فإن اتباع الاتجاه هو أبسط استراتيجية تداول حسابية يتم تنفيذها. بصرف النظر عن المتوسطات المتحركة لمدة 50 و 200 يوم ، فإن اختراقات القناة وحركات مستوى السعر هي أكثر المؤشرات الحسابية شيوعًا.

يعني الارتداد

للاستفادة من أسعار الأصول المنخفضة والمرتفعة ، عليك أن تعرف متى ستعود الأسعار إلى قيمتها المتوسطة. يمكنك القيام بذلك عن طريق تطبيق خوارزمية تضع التداولات تلقائيًا عندما تكسر تكلفة الأصل نطاقًا محددًا.

على سبيل المثال ، إذا توقعت عن حق تغيرات شديدة في الأسعار لسهم معين ، فستكون استراتيجية الخوارزمية هذه بمثابة الفوز بالجائزة الكبرى.

إعادة موازنة صندوق المؤشرات

تتمتع صناديق المؤشرات بفترات محددة مسبقًا يتم خلالها إعادة موازنة مقتنياتها لتتناسب مع أوزان المؤشرات المرجعية الخاصة بكل منها. قبل فترات إعادة التوازن هذه ، غالبًا ما تكون هناك فرصة لمتداولي الخوارزميات لتحقيق الربح من الصفقات المتوقعة التي توفر أرباحًا تتراوح من 20 إلى 80 نقطة أساس.

فرص التحكيم

المراجحة شائعة في التداول الخوارزمي في الأسهم. يشتري المتداولون سهمًا مدرجًا بشكل مزدوج في أحد الأسواق بسعر أقل ، ويبيعونه على الفور في سوق آخر بسعر أعلى ، وبالتالي يجنون ربحًا خاليًا من المخاطر من الفرق. يمكنك تكرار نفس العملية مع الأسهم والعقود الآجلة حيث توجد فروق أسعار مؤقتة.

وبالتالي ، يمكن للخوارزمية الخاصة بك تتبع فروق الأسعار هذه وتقديم الطلبات بشكل أسرع مما يمكن للمتداولين اليدويين الاستجابة.

متوسط ​​السعر المرجح الحجم (VWAP)

كما يوحي اسمه ، هذا هو متوسط ​​سعر السهم المرجح بحجم تداوله الإجمالي. يتم استخدام VWAP كمعيار لمقارنة السعر الحالي للسهم واتخاذ قرارات استثمارية بشأن دخول السوق أو الخروج منه.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لـ VWAP مساعدة المستثمرين في تحديد إستراتيجية التداول الخاصة بهم لسهم معين (نشط أو سلبي) قبل إنشاء خوارزمية مناسبة لتداول الأسهم.

متوسط ​​السعر المرجح بالوقت (TWAP)

يتم تنفيذ هذا النوع من الأوامر في أجزاء متباعدة بشكل متساوٍ ، ويتم تحديد حجمها بناءً على حركة متوسط ​​السعر. يهدف هذا النوع من التداول إلى تقليل تأثير السوق مع الاستمرار في الاستفادة من تغييرات السوق.

النسبة المئوية للحجم (POV)

إجمالي عدد الأسهم ، والعقود الآجلة ، والعملات المشفرة ، والأصول الأخرى التي قمت بتداولها خلال يوم تداول ، أو في فترة أخرى ، هو الحجم. إذن ، ما هو التداول الخوارزمي على أساس الحجم ، وكيف يعمل؟

تقوم كل منصة تداول بتحديث حجم المعاملات الناجحة بين البائعين والمشترين والإبلاغ عنها في نهاية اليوم.

تسجل الخوارزمية الخاصة بك أوامر جزئية وترسلها بناءً على نسبة المشاركة المحددة وحجم التداول طالما يستغرق الأمر حتى يتم ملء طلبك. وبالمثل ، تقدم "إستراتيجية الخطوات" الطلبات بمعدل مشاركة محدد مسبقًا ، والتي تنخفض أو تزيد عندما يصل الأصل إلى السعر الذي تحدده.

النقص في التنفيذ

النقص في التنفيذ هو إستراتيجية تداول خوارزمية تعمل على خفض نفقات التنفيذ عن طريق التداول خارج السوق في الوقت الفعلي. وفقًا لذلك ، يمكن للمتداولين الذين يلجأون إلى هذه الاستراتيجية تحقيق وفورات في تكلفة الأمر والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتنفيذ المتأخر.

علاوة على ذلك ، يؤدي النقص في التنفيذ إلى زيادة معدل المشاركة المستهدفة عندما يسير سعر السهم في الاتجاه الصحيح. خلاف ذلك ، ينخفض ​​المعدل.

خطوات تداول Algo

الآن بعد أن أجبنا على السؤال "ما هو تداول الخوارزمية؟" سؤال ، دعنا نحدد بعض الخطوات الأساسية التي يجب عليك الالتزام بها قبل أن تبدأ التداول.

1. صياغة الإستراتيجية: تحدد فعالية التجارة إلى حد كبير مدى كفاءة الاستراتيجية.
2. أتمتة الخوارزمية: تحتاج إلى تحويل الإستراتيجية إلى خوارزمية قبل أتمتةها وإرسالها للموافقة عليها.
3. تطوير البرمجيات أو الحصول عليها: تتضمن هذه الخطوة اختيار برنامج التداول أو إنشاء البرنامج الخاص بك.
4. أداء التجارة: مع وجود كل شيء آخر في مكانه ، ما عليك سوى الانتظار والاستجابة لإشارات التداول.

مزايا وعيوب تداول الخوارزمية

دعنا نراجع إيجابيات وسلبيات التداول الخوارزمية الرئيسية الآن.

مزايا

• تنفيذ العديد من الصفقات والاستراتيجيات في نفس الوقت
• شيكات آلية متزامنة على ظروف السوق المختلفة
• قم بإجراء عدد كبير من الصفقات في فترة وجيزة ، مما يقلل من تكاليف المعاملات.
• لا توجد قرارات اندفاعية: بمجرد تحقيق الأهداف المطلوبة ، يتم تنفيذ الصفقة تلقائيًا ، مما يمنع المتداول من الخروج على خطته الأصلية.
• يتيح تحليل المعلمات والمؤشرات بسرعة كبيرة وإجراء تداولات شبه فورية للمتداولين الاستفادة من تحركات الأسعار بمجرد حدوثها.
• جميع استراتيجيات التداول الخوارزمية لها معدلات خطأ منخفضة ، لأن جميع المعلومات يتم فحصها مسبقًا.

سلبيات

• معظم الخوارزميات قابلة للاستخدام لفترة وجيزة فقط ، وتصبح قديمة عندما يتغير السوق ، وهو ما يحدث كثيرًا.
• يمنع نقص التحكم البشري رد الفعل عندما يدرك المتداول أن الإستراتيجية لن تعمل في سيناريو معين. إذا واجه البرنامج ظروفًا غير مواتية ، فلن يكون المتداول قادرًا على معالجة الموقف.
• في كثير من الحالات ، يتم تخزين أوامر التداول على أجهزة الكمبيوتر الشخصية بدلاً من الخوادم ، لذلك يمنع فقدان الاتصال بالإنترنت تنفيذ الأمر ، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.

لغات البرمجة للتداول الحسابي

C ++ و Python هما لغات برمجة تداول حسابية شائعة الاستخدام. في حين أن الأول أسرع وبالتالي شائع بين المتداولين ، فهو أيضًا أكثر تعقيدًا من الأخير. لذلك ، يفضل العديد من المتخصصين الماليين Python لأنها تلبي احتياجات المبتدئين وأسهل إدارتها بشكل عام.

الحد الأدنى

يحظى التداول الخوارزمي بشعبية بين أولئك الذين يستثمرون في سوق الأوراق المالية. تقوم الخوارزميات بتنفيذ إجراءات مبرمجة مسبقًا بمجرد استيفاء شروط السوق المحددة.

يهدف إلى اتخاذ قرارات الاندفاعية خارج التداول ، مما يقلل من احتمال الخطأ. ومع ذلك ، هناك العديد من العقبات التي يمكن أن يواجهها المستثمرون عند التداول باستخدام الخوارزميات ، لذلك يجب على المتداول الطموح اكتساب معرفة كبيرة بالسوق المالية قبل بدء التداول الخوارزمي.